利位优势轮动模型
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利位优势轮动模型
主要是帮助绝对收益机构，在股票和债券两个大类资产组合进行择时和仓位控制，提高配置效率，降低回撤风险。
我们对于债券和股票的相对收益率和相对估值比较，在债券收益率较高时增加债券资产权重，在股指估值较低时，增加股票资产权重；结合宏观经济数据、高频中短期经济指标、市场情绪指数等数十项因子，赋予动态系数，在经济上升周期，增加股票资产权重，在经济下行周期，增加债券资产权重；结合股市和债市市场情绪指数等因子；最终达到量化综合评价股票和债券的相对价值、高估/低估程度，给出股票和债券大类资产的配置比例。
模型通过技术手段自动抓取相关数据，并将数值分配在0-100%分位之间。
模型分位值越低，越应超配债券，低配股票；分位值越高，越应超配股票，低配债券。
